Anhand der neuen Software soll besser vorausgesagt werden können, wie Banken auf Kreditklemmen und in Folge die Gesamtwirtschaft darauf reagiert. Prognoseinstrumente und gängige Risikovorhersagen der traditionellen Wirtschaftswissenschaft waren bisher aber nicht in der Lage, vor Krisen zu warnen, um sie zu vermeiden. Bislang haben die Stresstests auf Makroebene, die bei Systemrisiken im Zusammenspiel mit der Wirtschaftsentwicklung Alarm schlagen sollten, versagt.
Der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zufolge hat der Stresstest als Hauptinstrument der Aufseher schon bei früheren Krisen nicht funktioniert und keinen Alarm ausgelöst. Anhand der neuen Software will die EU nun jedoch über ein geeignetes Instrument verfügen, um die "konventionellen ökonomischen Statistiken und Annahmen zum Verhalten der Wirtschaftsakteure entscheidend zu ergänzen", so die für Informationsgesellschaft und Medien zuständige EU-Kommissarin Viviane Reding.
Das EURACE genannte und 2,5 Millionen Euro teure Projekt "kann es uns erleichtern, den Übergang von der Wirtschaftskunde mit Papier und Bleistift zur Supercomputer-Ökonomie zu vollziehen", meint Reding. Damit seien Prognosen zur Interaktion von großen Populationen unterschiedlicher Wirtschaftsakteure wie Haushalte und Unternehmen, Banken und Kreditnehmer oder Angestellte und Arbeitslose über zahlreiche vernetzte Märkte hinweg möglich, die "wie reale Personen miteinander Handel treiben oder in Wettbewerb stehen".
Durch individuelle und realistische Handlungsmuster, die jedem der simulierten Akteure zugeordnet werden, sowie Interaktionen, welche die Marktentwicklungen darstellen, will die EU zu notwendigen politischen Entscheidungen und Maßnahmen gelangen. So soll die Software etwa bei der Suche nach wirtschaftspolitischen Anpassungen hilfreich sein, wenn 2020 ein Viertel der EU-Bevölkerung über 65 Jahre alt ist. Gleichsam könne sie Aufschluss darüber geben, wie die Wirtschaft funktioniert, sollte die Deckung des Energiebedarfs infolge schwindender natürlicher Ressourcen schwieriger werden.
Die Supercomputer-Software betrachte Auswirkungen, die einzelne Maßnahmen auf einem bestimmten Markt zu bestimmten Zeitpunkten haben, nicht mehr wie bisher isoliert von anderen Faktoren. Die traditionelle Wirtschaftswissenschaft ist daran gescheitert, das Ausmaß der Kreditklemme und ihre Folgen auf die Weltwirtschaft korrekt zu prognostizieren. Anhand der Simulationstechnologie würden hingegen die unterschiedlichen Reaktionen von Banken anhand eines breiten Spektrums von Faktoren wie dem notwendigen Umfang von Rücklagen im Vergleich zu den Investitionen oder selbst psychologische Faktoren wie Marktvertrauen veranschaulicht.
Politischen Entscheidungsträgern sollen so Hinweise auf den Umfang der Folgen einer Finanzkrise auf die Realwirtschaft gegeben werden. Dies sei etwa bei steuer- und geldpolitischen Reformen und Informationen über deren Auswirkungen auf Banken und ihre Kunden hilfreich. Durch die Verknüpfung Hunderttausender simulierter Einzelaktionen und -reaktionen könne das Programm den politischen Entscheidungsträgern ein "besseres und genaueres Bild der Auswirkungen vermitteln, die ihre Politik auf das Leben und die Arbeit der Menschen hat". (pte)
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